IEX

Optie expiratie en beweging van de onderliggende waarde.

6 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Aandelen2021
1
Als vlak voor expiratie er beweging komt dan kunnen opties fors in waarde stijgen, omdat opties extra gevoelig worden voor volatiliteit van de onderliggende waarde. Als men opties verkocht heeft en in de veronderstelling is dat er tegen de tijdwaarde geen risico bestaat dan kan dat schrikken zijn.
mr-rik
1
Ik ook niet, ik handel ook niet in opties. Maar ik zou wel willen weten hoe het zit met expiratie dagen ?
objectief
0
Laat die grieken maar even erbuiten. Verklaar svp. wat je bedoelt met je tekst.
De eerste zin gaat nog wel: als de tijdswaarde (vrijwel) nihil is, dat beweegt de optiekoers evenveel als het aandeel zelf. Ik zie niet wat daar bijzonder aan is.
Maar de tweede zin: tegen de tijdswaarde geen risico: dat is voor mij Chinees en dat versta ik niet..
Leefloon
0
quote:

mr-rik schreef op 18 juni 2021 15:20:

ik zou wel willen weten hoe het zit met expiratie dagen ?

Bedoeld kan worden dat koersbewegingen van opties op de laatste dag, dus met een bijna minimale tijds- of verwachtingswaarde, door noteringen rond de intrinsieke waarde koersbewegingen van een (door de expiratie mogelijk extra volatiele) onderliggende waarde bijna 1:1 doorgeven. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om een op dat moment waardeloze geschreven/verkochte optie niet terug te kopen om €0,03 te besparen, terwijl diezelfde optie even later €1,0 kan kosten. Minstens 2 invalshoeken dus: het bijna 1-op-1 volgen van de onderliggende waarde, en mogelijk relatief grote koersuitslagen door de expiratie van die opties.

De rest leek mij een weinig toevoegende als-én-als-dan-redenering.
6 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Aanmelden | Inloggen